Mandava um decreto proclamado por El-Rei D. Sebastião que à entrada principal de cada povoação deveria edificar-se uma igreja em honra de São Sebastião.

A Ermida de São Sebastião de Monchique, a sul da vila, será um exemplo do cumprimento deste decreto.

A comprovar esta teoria está o facto de ter sido descoberto recentemente que o monarca visitou Monchique em 1573, quando pela primeira vez se deslocou ao Algarve.